70、【backtrader期货策略】十大经典策略之R-break(优化版)

本文尝试在backtrader上实现R-break,并对该策略的逻辑进行一定的优化，然后在螺纹钢5分钟后复权的连续合约上进行参数优化，分析参数优化后的结果。

策略逻辑

经典的策略逻辑在网上随便一找就一大把，我们梳理下本文使用的优化后的R-break的逻辑。

1. 使用前一天的最高价、最低价、收盘价三个价格的平均值作为均价-pivot

2. 使用前一天的最高价与最低价的差值作为带宽-price_range

3. 设置两个参数，k1和k2(k1<k2)

4. 计算四个轨道，突破开多价格：r3 = pivot+k2*price_range;跌破平多开空价格：r1 = pivot+k1*price_range;跌破开空价格：s3 = pivot-k2*price_range;升破平空开多价格：s1 = pivot-k1*price_range;

5. 如果没有仓位，当价格突破r3,开多；如果持有多头，当价格跌破r1,平多开空；

   如果没有仓位，当价格跌破s3,开空；如果持有空头，当价格升破s1,平空开多；

6. 交易在5分钟的后复权的连续合约上；

7. 默认手续费万分之3可以覆盖真实的交易成本(手续费与滑点