【量化交易】 量化因子 情绪类因子计算

量化因子 - 情绪类因子

中证500，近三年超额收益因子排序

10日成交量标准差 VSTD10

10日成交量去标准差

成交量的5日指数移动平均 VEMA5

成交量的5日指数移动平均

成交量的10日指数移动平均 VEMA10

成交量的10日指数移动平均 之和

12日量变动速率指标 VROC12

成交量减N日前的成交量，再除以N日前的成交量，放大100倍，得到VROC值 ，n=12

20日成交量标准差 VSTD20

20日成交量去标准差

12日成交量的移动平均值 VEMA12

12日成交量的移动平均值

成交量的26日指数移动平均 VEMA26

成交量的26日指数移动平均

5日平均换手率与120日平均换手率 DAVOL5

5日平均换手率 / 120日平均换手率

5日平均换手率 VOL5

5日换手率的均值,单位为%

10日平均换手率 VOL10

10日换手率的均值,单位为%

20日成交金额的标准差 TVSTD20

20日成交额的标准差

成交量比率（Volume Ratio） VR

VR=（AVS+1/2CVS）/（BVS+1/2CVS）

心理线指标 PSY

n日内连续上涨的天数/n *100。 本因子的计算窗口为12日。

6日成交金额的标准差 TVSTD6

6日成交额的标准差

换手率相对波动率 turnover_volatility

取20个交易日个股换手率的标准差

成交量震荡 VOSC

'VEMA12’和’VEMA26’两者的差值，再求差值与’VEMA12’的比，最后将比值放大100倍，得到VOSC值

6日成交金额的移动平均值 TVMA6

计算过去12个月 筹资活动现金流量净额 之和

20日平均换手率 VOL20

20日换手率的均值,单位为%

成交量指数平滑异同移动平均线 VMACD

快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIFF, 由DIFF的M日移动平均得到DEA，由DIFF-DEA的值得到MACD

240日平均换手率 VOL240

240日换手率的均值,单位为%

60日平均换手率 VOL60

60日换手率的均值,单位为%

计算VMACD因子的中间变量 VDEA

EMA(VDIFF，M) short设置为12，long设置为26，M设置为9

120日平均换手率 VOL120

120日换手率的均值,单位为%

20日平均换手率与120日平均换手率之比 DAVOL20

20日平均换手率 / 120日平均换手率

6日量变动速率指标 VROC6

成交量减N日前的成交量，再除以N日前的成交量，放大100倍，得到VROC值 ，n=6

人气指标 AR

AR=N日内（当日最高价—当日开市价）之和 / N日内（当日开市价—当日最低价）之和 * 100，n设定为26

6日均幅指标 ATR6

真实振幅的6日移动平均

20日资金流量 money_flow_20

用收盘价、最高价及最低价的均值乘以当日成交量即可得到该交易日的资金流量

20日成交金额的移动平均值 TVMA20

20日成交金额的移动平均值

计算VMACD因子的中间变量 VDIFF

EMA(VOLUME，SHORT)-EMA(VOLUME，LONG) short设置为12，long设置为26，M设置为9

ARBR ARBR

因子 AR 与因子 BR 的差

10日平均换手率与120日平均换手率之比 DAVOL10

10日平均换手率 / 120日平均换手率

意愿指标 BR

BR=N日内（当日最高价－昨日收盘价）之和 / N日内（昨日收盘价－当日最低价）之和×100 n设定为26

14日均幅指标 ATR14

真实振幅的14日移动平均

因子WVAD的6日均值 MAWVAD

因子WVAD的6日均值

威廉变异离散量 WVAD

(收盘价－开盘价)/(最高价－最低价)×成交量，再做加和，使用过去6个交易日的数据

参考：

1. 聚宽-因子看板-情绪类因子