C++：实现量化有限差分CIR测试实例

最新推荐文章于 2024-09-12 14:59:45 发布

源代码大师

最新推荐文章于 2024-09-12 14:59:45 发布

阅读量345

点赞数

文章标签： c++ 开发语言 quantification

不予转载，严禁转载，违者必纠。

本文链接：https://blog.csdn.net/it_xiangqiang/article/details/128363718

版权

本文是关于使用C++编程实现量化金融中有限差分法求解CIR（Cox-Ingersoll-Ross）过程的实战教程。详细讲解了C++在量化金融领域的应用，通过实例代码展示如何计算CIR模型。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

C++：实现量化有限差分CIR测试实例

#include "fdcir.hpp"
#include "fdheston.hpp"
#include "utilities.hpp"
#include <ql/instruments/barrieroption.hpp>
#include <ql/models/equity/hestonmodel.hpp>
#include <ql/pricingengines/barrier/fdhestonbarrierengine.hpp>
#include <ql/pricingengines/vanilla/analyticeuropeanengine.hpp>
#include <ql/pricingengines/vanilla/fdblackscholesvanillaengine.hpp>
#include <ql/pricingengines/vanilla/fdcirvanillaengine.hpp>
#include <ql/processes/coxingersollrossprocess.hpp>
#include <ql/quotes/simplequote.hpp>
#include <ql/termstructures/volatility/equityfx/localconstantvol.hpp>
#include <ql/termstructures/yield/flatforward.hpp>
#include <ql/time/daycounters/actual365fixed.hpp>

using namespace QuantLib;
using boost::unit_test_framework::test_suite;

void FdCIRTest::testFdmCIRConvergence() {
   
    BOOST_TEST_MESSAGE("Testing FDM CIR convergence...");

    FdmSchemeDesc schemes[