【原生代码】Pyrhon3实现VWAP成交量加权平均线

最新推荐文章于 2025-05-04 11:51:57 发布

苏慕白的博客

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分类专栏：量化交易文章标签： python

本文链接：https://blog.csdn.net/sumubaiblog/article/details/121445706

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本文介绍了如何使用Python3编写VWAP（成交量加权平均线）算法，详细解释了公式（(High+Low+Close)/3 * Volume的周期内累积再除以交易量），并提供了代码实现和调用方法，结果与TradingView一致。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1. VWAP成交量加权平均线算法：

公式： (price * Volume) / Volume

详细解释：
周期内累积（（High+Low+Close） / 3 * Volume）
再除以周期内累积交易量

下面的实现代码周期单位是：天
也就是每天早上8点重置累积的量（TradingView中是这样）
有需求可以自行看代码自行修改重置的时间

2. 代码实现：

impot time

"""字典转数组"""
def GetSrc(r, name):
    if name == 'o+h+l+c':
        src = [ (v['Open'] + v['High'] + v['Low'] + v['Close']) / 4 for v in r ]

    elif name == 'h+l+c':
        src = [ (v['High'] + v['Low'] + v['Close']) / 3 for v in r ]

    elif name == 'h+l':
        src = [ (v['High'] + v['Low']) / 2 for v in r ]

    else:
        sr