模式分类(二)贝叶斯决策论

本文深入探讨了贝叶斯决策论在模式分类中的作用,通过实例解释了如何根据先验概率和条件概率进行决策。讨论了连续特征的广义贝叶斯方法,引入损失函数和条件风险的概念,并通过案例分析了如何选择风险最小的决策方案。总结了最小误差率和最小风险的贝叶斯决策策略,以及它们之间的对比。

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入门理解:
https://blog.csdn.net/zjy_snow/article/details/82592718

数学基础:
https://blog.csdn.net/peachluo/article/details/110289006

贝叶斯决策论

理解

贝叶斯决策就是利用贝叶斯理论进行决策分类。

  • 原理
    贝叶斯公式

观察到一系列的特征x=[x1,x2,…,xn]T,那么如何对这一系列的观察值进行分类?即求解概率P(ωi|x)P(ωi|x),可以理解为在观察到特征x的前提下,观察到的现象属于ωi类的概率是多大。
例子:
以观察细胞特征并判断细胞是否正常的栗子来说明。已知条件:观察到的细胞特征是n维向量x=[x1,x2,…,xn]T细胞分为正常细胞ω1类和异常细胞ω2类,P(ω1)+P(ω2)=1。
如果仅从先验概率P(ω1)和P(ω2)对细胞进行分类,合理的方法是:当P(ω1)>P(ω2)时,认为是正常细胞,反之则是异常细胞;
但实际不可能这么做,因为一般情况下先验概率都是个常量,而且我们对细胞的分

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