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RSS订阅原创 从 “道、法、术、器、势“ 看量化交易：A 股实战指南
比如选股票时，不看 "听说这家公司有潜力"，而是看 "近三年净利润增长率是否稳定在 20% 以上"" 研发投入占比是否高于同行 "。：就像挑对象看 "家底"，用市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等指标，筛选 "长得俊、家底厚" 的股票。：通达信、大智慧支持简单的条件单（比如股价到 100 元自动卖出），专业玩家用 "Ptrade""QMT"，能接入自己的模型自动交易；A股市场散户为主，游资投机炒作氛围重，一听说 "利好" 就追涨，一恐慌就抛售，导致股价经常 "大起大落"。
2025-04-14 16:49:04
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原创 从 “道、法、术、器、势“ 看量化交易：A 股实战指南
比如选股票时，不看 "听说这家公司有潜力"，而是看 "近三年净利润增长率是否稳定在 20% 以上"" 研发投入占比是否高于同行 "。：就像挑对象看 "家底"，用市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等指标，筛选 "长得俊、家底厚" 的股票。：通达信、大智慧支持简单的条件单（比如股价到 100 元自动卖出），专业玩家用 "Ptrade""QMT"，能接入自己的模型自动交易；A股市场散户为主，游资投机炒作氛围重，一听说 "利好" 就追涨，一恐慌就抛售，导致股价经常 "大起大落"。
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比如选股票时，不看 "听说这家公司有潜力"，而是看 "近三年净利润增长率是否稳定在 20% 以上"" 研发投入占比是否高于同行 "。：就像挑对象看 "家底"，用市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等指标，筛选 "长得俊、家底厚" 的股票。：通达信、大智慧支持简单的条件单（比如股价到 100 元自动卖出），专业玩家用 "Ptrade""QMT"，能接入自己的模型自动交易；A股市场散户为主，游资投机炒作氛围重，一听说 "利好" 就追涨，一恐慌就抛售，导致股价经常 "大起大落"。
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原创 图表分析的陷阱：A 股市场技术指标的失效与重构
技术分析自诞生以来，始终以“历史重演”与“趋势惯性”为核心信条，试图通过价格与成交量的统计规律解码市场未来。然而，在政策干预高频化、算法交易主导化与市场结构剧变的中国A股市场，传统技术指标正遭遇前所未有的系统性失效。本文从A股的特殊生态切入，剖析技术指标失效的结构性诱因，并探索融合政策敏感因子、微观结构数据与自适应算法的重构路径，为技术分析在异质化市场中的生存与进化提供新的范式框架。这位被后世称为 "技术分析之父" 的记者或许不会想到，他创立的道氏理论在 140 年后的 A 股市场正面临前所未有的挑战。
2025-04-06 22:48:17
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原创 qstock量化分析库1.3.8版本发布：零门槛解锁量化投研工具
本次更新不仅修复了数据接口稳定性问题，深度整合问财选股功能，让你用一行代码实现量化选股。在量化投资领域，数据获取门槛高、代码实现复杂、策略回测耗时…叠加均线、MACD、布林带等技术指标，支持Heikin-Ashi平均K线降噪。qstock数据来源于公开网络，仅作学习交流之用。实战解析：如何利用backtrader进行突破交易策略的量化回测。机构调研热度、龙虎榜数据、大宗交易明细（机构动向一目了然）前复权/后复权价格、分时成交、资金流向（含北向资金监控）沪深A股、港股、美股、ETF、可转债等20+市场数据。
2025-03-14 11:25:19
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原创 DeepSeek重塑A股量化生态：大模型时代的生存法则与进化路径
在金融市场的滚滚浪潮中，技术创新始终是推动变革的核心力量。2025 年的 A 股市场，正处于一场由大语言模型掀起的技术革命风暴中心，DeepSeek 等大语言模型正以排山倒海之势，重塑量化投资的生态环境。对于量化初学者而言，理解这场变革的来龙去脉和核心要点，是踏入这个充满机遇与挑战领域的关键一步。量化投资，简单来说，就是借助数学、统计学等方法构建投资模型，通过计算机程序进行自动化交易。长期以来，量...
2025-02-27 11:51:58
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原创 如何利用ZLSMA与加速带构建趋势跟踪策略
01引言趋势跟踪是量化交易中最常用的策略之一，它的核心理念是“顺势而为”。也就是说，当市场处于上涨或下跌趋势时，投资者应当跟随趋势，直到出现反转信号。然而，如何准确地识别市场趋势并避免滞后反应，是大多数投资者面临的挑战。在众多的技术分析工具中，ZLSMA（Zero-Lag Smoothed Moving Average，零滞后平滑移动平均） 和 加速带（Acceleration Bands） 这两...
2025-01-08 15:03:51
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转载 一块kaggle金牌的冲击有多大？顺利拿下各大Offer
如果以股票投资来形容，那么，选择打kaggle比赛绝对是入股不亏，稳赚不赔。尤其是对于正在学习或者想要留学申请：DS/BA/AA/CS/金融/经济/金工/生物信息/医学工程/公共卫生…等方向的同学来说，kaggle不仅能帮助你强化数据分析能力，也能协助你提升专业知识。无需门槛，不限专业，不限时间和阶段，任何人都可以从零开始准备一场Kaggle比赛，提升数据分析能力，获得项目经验。为了帮助你更好地利...
2024-12-20 13:00:33
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原创 【量化交易必备】六大波动率指标深度解析
在量化交易中，波动率是衡量市场价格波动强度的一个重要指标。波动率高通常意味着市场的不确定性增加，而波动率低则可能表明市场处于平静期。不同的波动率指标在不同的市场环境中有着不同的应用场景，帮助交易者根据市场的变化做出更为精准的决策。本文将详细介绍六种常用的波动率指标，包括平均真实波幅（ATR）、布林带（Bollinger Bands）、唐奇安通道（Donchian Channels）、凯尔特纳通道（...
2024-12-17 22:54:49
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转载 xLSTM模型在金融时序中的应用
时隔27年，原作者携xLSTM回归，通过引入指数门控和修改记忆结构来增强传统LSTM的能力，不仅打破了LSTM在处理长序列和复杂依赖关系方面的局限性，并在广泛的任务和基准测试中表现出了显著的性能。为了加深大家对xLSTM的理解并结合到自己的研究中，研梦非凡于11月14日晚（周四），为大家独家详解《LSTM再升级！xLSTM连超Transformer和Mamba》，从LSTM的贡献与局限性到xLST...
2024-11-12 09:02:29
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原创 利用Carver价格突破策略，捕捉市场交易机会
引言在金融市场中，价格的突破往往伴随着强烈的趋势，是投资者捕捉机会的关键点。突破策略因此成为一种广受欢迎的趋势跟随策略，用于在价格超出特定区间时入场或出场，以此捕捉潜在的盈利机会。本文将介绍 Carver 突破指标策略，并通过 Python 和 Backtrader 量化框架来实现回测。Carver 突破策略的核心在于识别价格突破的边界条件，判断价格是否超出波动区间。本文将详细解释策略逻辑、实现代...
2024-11-09 13:06:30
891
转载 20场kaggle时序金融量化比赛金牌Top方案
我们在初学kaggle比赛时，可以找一些金牌or优秀解决方案参考学习。我已经整理好了，大家可以扫码领取（下滑更多干货内容）。金牌优秀解决方案扫码领但这些开源代码再优秀，可迁移性不高，无法帮助提分冲榜。其中解决方案和理解相关代码思维，对入门选手或代码思维弱的参赛者并不友好。所以我们请比赛经验丰富的无月导师（Kaggle Grandmaster）来带队开设《AI竞赛菁英班-kaggle竞赛冲牌》指导大...
2024-10-15 09:01:19
445
原创 网格交易策略：从原理、应用到实战Python回测
01引言随着金融市场的快速发展，量化交易成为投资者追求收益的一种重要手段。在众多的量化交易策略中，网格交易策略（Grid Trading Strategy）因其简单易用、风险控制灵活等优点而备受青睐。网格交易策略的核心思想是“低买高卖”，通过分段买卖来赚取市场波动中的差价。在不同的市场环境下，网格交易都展现出了独特的魅力。然而，尽管网格策略在震荡市场中表现优异，但在趋势行情或极端市场波动中也存在一...
2024-09-29 17:28:07
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转载 从模拟到实盘，一站式体验量化策略交易软件Ptrade/QMT
在量化交易的广阔天地里，个人投资者往往面临着工具选择难、技术门槛高的挑战。国金证券、迅投、恒生联合推出的Ptrade/ QMT/ miniQMT 量化交易软件，正是为这类投资者量身打造的实用工具，尤其适合那些熟悉Python编程语言的量化爱好者。这款软件全面支持沪深市场、两融业务、港股通以及期权期货等多种交易类型，集成了模拟交易、策略编码、回测验证及实盘交易等完整流程，为用户提供一站式量化交易解决...
2024-09-10 15:33:29
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原创 如何用Python捕捉市场趋势：从支撑与阻力到量化回测
引言价格突破交易策略常用于捕捉市场的趋势性波动，其基本原理是当价格突破某个关键的支撑位或阻力位时，市场往往会延续这一方向，形成新的趋势。这类策略通常被交易者用来识别市场的突破点，以便及时介入或退出，从而获得盈利。无论是短线交易还是中长期投资，价格突破策略都具有重要的实战意义。在实际操作中，价格突破策略的关键在于如何准确识别支撑和阻力位，并判断价格突破后的延续性。通过结合历史数据和技术指标，交易者可...
2024-09-09 12:02:06
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原创 过去50年最重要的8个统计学思想【附Python代码】
本文在《The 8 Most Important Statistical Ideas of the Past 50 Years》文章的基础上，结合金融量化应用场景，带领大家一起探索过去半个世纪中涌现的一些至关重要的统计学思想，深入浅出地解析这些思想在金融量化领域的应用，并给出相应的Python应用示例。这八大统计学思想，不仅是学术界璀璨的明珠，更是我们解析复杂金融数据集、从中提炼有价值投资见解的得...
2024-08-13 15:23:46
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原创 巧用findpeaks，精准捕捉股价指数的波峰波谷！
01引言在股市量化分析中，检测波峰波谷具有至关重要的应用意义。波峰和波谷作为股价波动的关键节点，不仅反映了市场的短期变化，还蕴含着市场趋势的重要信息。通过准确识别波峰和波谷，投资者能够更精准地把握市场趋势，判断买卖时机，进行有效的风险管理，并进一步优化量化交易策略。投资者可以直接观察股票价格走势图，通过肉眼识别波峰和波谷的位置。这种方法简单易行，但主观性较强，可能受到投资者个人经验和情绪的影响。随...
2024-08-09 14:45:25
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原创 实战解析：如何利用backtrader进行突破交易策略的量化回测
01引言突破交易策略是一种受到交易者广泛采用的技术分析方法，特别是在金融市场中寻找明显的入场和出场点。这种策略基于一个核心前提：当资产价格超越之前设定的关键阻力或支撑水平时，通常会引发显著的价格运动，从而提供交易机会。突破可能预示着趋势的开始或现有趋势的加速，因此，它吸引了各种风格的交易者，包括日内交易者、摆动交易者以及趋势追随者。成功的突破交易不仅依赖于识别这些关键水平的能力，还需要对市场情绪和...
2024-06-04 08:00:31
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原创 【手把手教你】使用qstock轻松实现财务指标量化选股
01引言在A股市场，随着上市公司数量的不断增长，投资者面临的选择也越来越多。然而，面对这样一个庞大而复杂的市场，如何从中挖掘出真正具有投资潜力的公司，便成了一项至关重要的任务。在这样的市场环境中，简单的直觉或基本的财务数据分析已远远不够。因此，投资者需要依靠强大的分析工具，以科学的方法来识别那些不仅财务健康而且具备成长潜力的公司。qstock 正是为满足这一需求而设计的量化分析工具。它能够帮助投资...
2024-04-23 20:29:51
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原创 ETF基金入门与市场探索性分析
01引言ETF（交易所交易基金）在近年来随着市场的成熟和投资者需求的增长而迅速发展。它结合了传统共同基金和股票的特点，提供了一个相对高效、灵活的投资途径。对于个人投资者而言，了解ETF的工作原理、种类、以及与其他金融工具相比的优势和劣势，是构建投资组合时的重要考虑因素。ETF的流行可归因于其能够提供即时的市场敞口、较低的运营成本和高度的透明度。然而，正如任何金融产品一样，ETF投资也面临着市场风险...
2024-03-19 16:14:50
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原创 股票市场中的羊群效应与Python实践
引言在投资世界中，市场参与者的行为模式对股票市场的波动具有深远的影响。其中，羊群效应是一个广泛讨论且具有重要意义的现象。羊群效应（Herd Behavior）在经济学中指的是个体在决策过程中，受到他人选择影响，而倾向于跟随群体行为的现象。这种现象并非总是基于理性判断，有时是出于对信息的追求，有时则是为了避免与众不同所带来的不确定性和风险。在金融市场中，这种行为特征尤为突出，它可以解释市场的过度反应...
2024-03-15 12:52:30
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转载 市场泡沫与行为金融学：基于历史事件的深度分析
市场泡沫是一种复杂现象，其特征是资产价格的不可持续激增，随后紧接着是戏剧性的崩溃，这一现象受到众多因素的影响。行为金融学为我们提供了宝贵的视角，深入探讨心理学方面因素如何促成市场泡沫的形成与破裂。本文基于历史上的市场泡沫案例，探索在其发展和最终瓦解过程中起到关键作用的行为因素。01荷兰郁金香狂热（1636-1637年）17世纪的荷兰郁金香狂热是金融泡沫历史上最著名且臭名昭著的事件之一。在这一时期，...
2024-02-28 21:28:46
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原创 元旦快乐！迎接2024年，金融交易之路更上一层楼！
在这个辞旧迎新的时刻，Python金融量化衷心祝愿您在新的一年里，交易之路风生水起，财富增长如春潮涌动！过去的一年里，我们共同见证了市场的起伏跌宕。在2024年元旦这个特殊的日子里，我们为您送上最真挚的祝福，愿您在新的一年里，交易之路更加顺畅，财富不断增长！新的一年，我们将继续为您提供最前沿的Python量化分析和最实用的量化策略。让我们携手共进，在金融市场的海洋中乘风破浪，共创辉煌！最后...
2024-01-01 00:30:11
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原创 【2023·合辑】金融量化全面指南：入门、建模到策略回测
01引言2023年，既是挑战与机遇并存的一年，也是坚持与创新同行的一年。尽管在数字化媒体的风潮中，面临着传统阅读量下滑的趋势，但我们依然不忘初心，秉承着为读者提供深度的金融量化分析框架的宗旨，不懈努力。除了微信公众号，我们也在知乎、今日头条、CSDN和雪球上开设了同名个人专栏，全网关注量突破了15万，这个数字是对我们内容质量的肯定，也是对我们付出工作的认可。感谢知识星球上1800+的付费圈友们，你...
2023-12-28 18:04:42
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原创 分形交易策略真的有效吗？基于Backtrader进行量化回测
01引言在复杂多变的金融市场中，投资者和交易者不断寻求高效且可靠的方法来预测市场趋势和作出交易决策。分形交易策略，作为一种基于数学分形理论的交易方法，近年来在股票市场上引起了广泛关注。这种策略不仅仅是一个技术分析工具，它深入挖掘市场数据的内在模式，试图捕捉市场波动中的重复模式。分形理论由著名数学家本诺特·曼德布罗特提出，其核心思想是在不同时间尺度下寻找市场价格行为的重复性。在A股市场，这种方法的应...
2023-12-12 23:07:05
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