集成学习之GBDT算法

Boosting树算法

Boosting树算法采用的是前向分步算法，假设前m-1轮迭代得到的强学习器是$f_{m-1}(x)$，第m轮的迭代目标是训练一个CART回归树模型的弱学习器$T(x;{\Theta }_m)$，使得本轮的损失函数$L(y,f_m(x))=L(y,f_{m-1}+T(x;{\Theta }_m))$最小化。本轮迭代找到决策树，使得样本的损失尽量变得更小。$${\Theta }_m=arg\underset{{\Theta }_m}{\min }\sum _{i=1}^{N}L(y_i,f_{m-1}(x_i)+T(x_i;{\Theta }_m))$$

事实上，Boosting树是通过前面的强学习器的数据残差来拟合当前模型，这些残差的累加能得到最终的预测值。举一个通俗的例子，训练集只有4个人，A,B,C,D，他们的年龄分别是14,16,24,26。其中A、B分别是高一和高三学生；C,D分别是应届毕业生和工作两年的员工。如果是用一棵传统的回归决策树来训练，会得到如下图所示：

在第一棵树分枝和图1一样，由于A,B年龄较为相近，C,D年龄较为相近，他们被分为两拨，每拨用平均年龄作为预测值。此时计算残差（残差的意思就是： A的预测值 + A的残差 = A的实际值），所以A的残差就是16-15=1（注意，A的预测值是指前面所有树累加的和，这里前面只有一棵树所以直接是15，如果还有树则需要都累加起来作为A的预测值）。进而得到A,B,C,D的残差分别为-1,1，-1,1。然后我们拿残差替代A,B,C,D的原值，到第二棵树去学习，如果我们的预测值和它们的残差相等，则只需把第二棵树的结论累加到第一棵树上就能得到真实年龄了。这里的数据显然是我可以做的，第二棵树只有两个值1和-1，直接分成两个节点。此时所有人的残差都是0，即每个人都得到了真实的预测值。
将两个回归树的预测结果进行汇总：
A: 14岁高一学生，购物较少，经常问学长问题；预测年龄A = 15 – 1 = 14
B: 16岁高三学生；购物较少，经常被学弟问问题；预测年龄B = 15 + 1 = 16
C: 24岁应届毕业生；购物较多，经常问师兄问题；预测年龄C = 25 – 1 = 24
D: 26岁工作两年员工；购物较多，经常被师弟问问题；预测年龄D = 25 + 1 = 26

GBDT

虽然提升树利用加法模型和前向分步算法实现学习的优化过程，但是一般的损失函数的每一步优化不是那么容易。针对这个问题，Freidman提出了梯度提升算法，利用了损失函数的负梯度拟合本轮损失的近似值，从而拟合一个CART回归树。第m轮的第i个样本的损失函数的负梯度表示为：$$r_{mi}=-{\left[\frac{\partial L(y_i,f(x_i))}{\partial f(x_i)}\right]}_{f(x)=f_{m-1}(x)}$$
利用$(x_i,r_{mi})(i=1,2,...,m)$残差数据去拟合一个回归树，得到第m个回归树，其对应的叶节点区域$R_{mj}(j=1,2,...,J)$，J是叶子节点的个数。
对于每一个叶子节点里的样本，为了使损失函数最小，拟合叶子节点最优的输出值$c_{mj}$。$$c_{mj}=arg\underset{c}{\min }\sum _{x_i\in R_{mj}}L(y_i,f_{m-1}(x_i)+c)$$
这样得到本轮的决策树拟合函数：$$T(x;{\Theta }_m)=\sum _{j=1}^J{c}_{mj}I(x\in R_{mj})$$
当前得到的强学习器为：$$f_m(x)=f_{m-1}(x)+\sum _{j=1}^J{c}_{mj}I(x\in R_{mj})$$

GBDT回归算法

输入：训练数据集 T = { ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) , . . . , ( x N , y N ) } T=\left\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,(x_N,y_N)\right\} T={(x1​,y1​),(x2​,y2​),...,(xN​,yN​)}，最大迭代次数M，损失函数$L(y,f(x))$；
输出：强学习器$f(x)$

1. 初始化弱学习器$$f_0(x)=arg\underset{c}{\min }\sum _{i=1}^{N}L(y_i,c)$$

2. 对迭代轮数$m=1,2,...,M$
   （a）对样本$i=1,2,...,N$，计算负梯度$$r_{mi}=-{\left[\frac{\partial L(y_i,f(x_i))}{\partial f(x_i)}\right]}_{f(x)=f_{m-1}(x)}$$
   （b）利用$(x_i,r_{mi})(i=1,2,...,M)$，拟合一个回归树，得到第m个回归树，其对应的叶节点区域$R_{mj}(j=1,2,...,J)$，J是叶子节点的个数。
   （c）对叶子区域$j=1,2,...,J$，计算最优拟合值$$c_{mj}=arg\underset{c}{\min }\sum _{x_i\in R_{mj}}L(y_i,f_{m-1}(x_i)+c)$$

   （d）更新强学习器：$$f_m(x)=f_{m-1}(x)+\sum _{j=1}^J{c}_{mj}I(x\in R_{mj})$$

3. 得到最终的强学习器$f(x)$：
   $$f(x)=f_M(x)=f_0(x)+\sum _{m=1}^M\sum _{j=1}^J{c}_{mj}I(x\in R_{mj})$$

GBDT分类算法

由于分类算法的输出值不是连续值，而是离散类别，因此，GBDT通过离散类别与预测类别的概率之间的差异来拟合类别输出的误差。分类问题的损失函数通常有两种：一个是指数损失函数，另一个是类似于逻辑回归的对数似然损失函数。下面主要讲解了GBDT的二元分类算法，采用了对数损失函数。

GBDT二元分类算法

对数似然损失函数：$$L(y,f(x))=log(1+exp(-yf(x)))$$
其中 y ∈ { − 1 , + 1 } y\in \left\{-1,+1\right\} y∈{−1,+1}，此时的负梯度拟合残差$$r_{mi}=-{\left[\frac{\partial L(y,f(x_i))}{\partial f(x_i)}\right]}_{f(x)=f_{m-1}(x)}=\frac{y_i}{1+exp(y_{i}f(x_i))}$$
对于训练的决策树，各个叶子节点的最优拟合值为$$c_{mj}=arg\underset{c}{\min }\sum _{x_i\in R_{mj}}log(1+exp(-y_i(f_{m-1}(x_i)+c)))$$
上式比较难优化，一般使用近似值代替$$c_{mj}=\sum _{x_i\in R_{mj}}{r}_{mi}/\sum _{x_i\in R_{mj}}|r_{mi}|(1-|r_{mi}|)$$
GBDT二分类算法的整个训练过程和GBDT回归算法相同，差异主要是损失函数的区别以及叶子节点的最优拟合值。
对于多元分类算法，假设一个样本x，可能属于K个类别，其估计值分别为$f_1(x),...,f_K(x)$，第k类的概率表达式如下：$$p_k(x)=exp(f_k(x))/\sum _{l=1}^{K}exp(f_l(x))$$其损失函数为$L(y,f(x))=-{\sum }_{k=1}^K{y}_{k}log{p}_k(x)$，计算第m轮的第i个样本对应类别k的负梯度残差为$$r_{mik}=-{\left[\frac{\partial L(y,f(x_i))}{\partial f(x_i)}\right]}_{f(x)=f_{k,m-1}(x)}=y_{ik}-p_{k,m-1}(x_i)$$

GBDT常用损失函数

对于分类算法，损失函数一般是对数损失函数或者指数损失函数

• 指数损失函数的表达式：
  $$L(y,f(x))=exp(-yf(x))$$
• 对数损失函数的表达式：$$L(y,f(x))=log(1+exp(-yf(x)))$$

对于回归算法，常用的损失函数有以下几种：

• 均方差，最常见的回归损失函数：$$L(y,f(x))=(y-f(x){)}^2$$
• 绝对损失函数的表达式：$$L(y,f(x))=|y-f(x)|$$其负梯度为$sign(y_i-f(x_i))$
• Huber损失函数，它是均方差和绝对损失的折衷产物，对于远离中心的异常点，采用绝对损失，而中心附近的点采用均方差。这个界限一般用分位数点度量。损失函数如下：$$L(y,f(x))=\{\begin{array}{ll}\frac{1}{2}(y-f(x){)}^2,& |y-f(x)|\le \delta \\ \delta (|y-f(x)|-\frac{\delta }{2}),& |y-f(x)|>\delta \end{array}$$
  对应的负梯度误差为：$$r(y_i,f(x_i)=\{\begin{array}{ll}{y}_i-f(x_i)& |y_i-f(x_i)|\le \delta \\ \delta sign(|y_i-f(x_i)|),& |y_i-f(x_i)|>\delta \end{array}$$
• 分位数损失，其表达式为：$$L(y,f(x))=\sum _{y\ge f(x)}\theta |y-f(x)|+\sum _{y<f(x)}(1-\theta )|y-f(x)|$$
  其中$\theta$为分位数，需在回归前指定，对应的负梯度残差为：$$r(y_i,f(x_i))=\{\begin{array}{ll}\theta ,& y_i\ge f(x_i)\\ \theta -1,& y_i<f(x_i)\end{array}$$

GBDT的正则化

和Adaboost一样，我们也需要对GBDT进行正则化，防止过拟合。GBDT的正则化有以下三种方式。

1. 和AdaBoost类似，即步长(learning rate)$\eta$,对于前面的弱学习器的迭代$f_k(x)=f_{k-1}(x)+h_k(x)$，加上正则化项，即$$f_k(x)=f_{k-1}(x)+\eta h_k(x)$$$\eta$的取值范围为(0,1]，对于同样的训练集学习效果，较小的$\eta$意味着我们需要更多的弱学习器的迭代次数。通常我们用步长和迭代最大次数一起来决定算法的拟合效果。
2. 正则化的方式是通过子采样比例（subsample）。取值为(0,1]。注意这里的子采样和随机森林不一样，随机森林使用的是放回抽样，而这里是不放回抽样。如果取值为1，则全部样本都使用，等于没有使用子采样。如果取值小于1，则只有一部分样本会去做GBDT的决策树拟合。选择小于1的比例可以减少方差，即防止过拟合，但是会增加样本拟合的偏差，因此取值不能太低。推荐在[0.5, 0.8]之间。
3. 对于弱学习器即CART回归树进行正则化剪枝

GBDT实战

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.model_selection import train_test_split

print('Loading data...')
# load data
boston = load_boston()
data = boston.data
target = boston.target

X_train,X_test,y_train,y_test = train_test_split(data,target,test_size=0.2,random_state=2)

print('Starting training model...')
# train
boost = GradientBoostingRegressor(loss='ls',
                                  learning_rate=0.1,
                                  n_estimators=100,
                                  subsample=1.0,
                                  criterion='friedman_mse',
                                  max_depth=3)

boost.fit(X_train,y_train)
print('Model training completed...')

print('Starting evaluating model...')
# Eval the trained model
print("the rmse of model's prediction is:",mean_squared_error(y_test,boost.predict(X_test))**0.5)
print("the score of model is: %f" % boost.score(X_test,y_test))
print("the feature importance of model is:{}".format(list(boost.feature_importances_)))

# Plot training deviance
test_score = np.zeros((boost.n_estimators,),dtype=np.float32)
for idx,y_pred in enumerate(boost.staged_predict(X_test)):
    test_score[idx] = boost.loss_(y_test,y_pred)

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(np.arange(boost.n_estimators)+1,boost.train_score_,'b-',label='Training Set Deviance')
plt.plot(np.arange(boost.n_estimators)+1,test_score,'r-',label='Test Set Deviance')
plt.xlabel('Boosting Iterations')
plt.ylabel('Deviance')
plt.title('Deviance')
plt.legend(loc='upper right')

# Plot feature importance
feature_importance = boost.feature_importances_
# make importances relative to max importance
feature_importance = 100.0 * feature_importance / feature_importance.max()
sorted_idx = np.argsort(feature_importance)
pos = np.arange(sorted_idx.shape[0])
plt.subplot(1,2,2)
plt.barh(pos,feature_importance[sorted_idx],align = 'center')
plt.yticks(pos,boston.feature_names[sorted_idx])
plt.xlabel('Relative Importance')
plt.title('Variable Importance')
plt.show()

实验结果如下：

Loading data...
Starting training model...
Model training completed...
Starting evaluating model...
the rmse of model's prediction is: 2.7615984016
the score of model is: 0.908840
the feature importance of model is:[0.084712646875127848, 0.0097351165703343095, 0.040617110162197712, 0.0081960085266105723, 0.043264545727389629, 0.19021745274900886, 0.08417347055698729, 0.16845320584399176, 0.01774046578783461, 0.047947146061769731, 0.072053189758934655, 0.090655113920724922, 0.14223452745908799]

参考文献

• https://www.cnblogs.com/pinard/p/6140514.html#!comments
• https://www.cnblogs.com/peizhe123/p/5086128.html
• J. Friedman, Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine, The Annals of Statistics, Vol. 29, No. 5, 2001.
• 李航《统计学习方法》
• scikit-learn官方文档