一个牛逼因子，40多行Python代码选出一个翻倍的股票！

最新推荐文章于 2025-05-07 11:40:41 发布

原创最新推荐文章于 2025-05-07 11:40:41 发布 · 1.5k 阅读

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本文介绍了如何使用Python进行股票数据分析，包括爬取数据、清洗、财务指标分析（如净利润同比增长率）以及与股票涨跌幅结合构建因子来筛选低估股票。作者通过实例展示了如何通过Python实现股票投资策略，强调了Python在量化投资中的实用价值。

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这篇文章讲的是Python量化的系列内容，相关内容还包括如何准备爬取数据，拿到数据如何清洗，如何回测，如何用策略去开仓平仓，如何可视化等等。

今天又挖掘出一个不错的因子，看了一下效果不错，竟然一个月涨了56% ，2月份到现在已经翻倍了，太神奇了。

我们还是以创业板为例子来挖掘股票（其他板块类似），这次的因子是涨跌幅和财务指标的因子。简单说就是财务数据很好，但是股票价格严重低估的，我们用Python来把这样的股票筛选出来，然后进行因子排名，择机入场。

1.什么是财务数据

财务数据，就是我们在股票软件或者股票网站上经常看到的F10. 主要是反应在一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的各项数值记录。这些数据通常通过财务报表来体现，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。通过分析这些财务数据，投资者和分析师可以评估公司的财务健康状况、盈利能力、成长潜力和风险水平。

我们打开同花顺软件，随便找一个股票看一下：

在这里插入图片描述

这个里面有很多指标，我们挑几个拿出来讲一下：

1).市盈率（P/E Ratio）：市盈率是衡量股票价格与每股收益（EPS）之比的指标，用来评估股票的估值水平。高市盈率可能意味着股票相对于其盈利被高估，而低市盈率可能表示股票被低估。

2).市净率（P/B Ratio）：市净率是公司市值与其账面价值之比，用于评估股票价格与公司净资产的关系。一般而言，市净率低于1可能表明股票被低估。

3).净资产收益率（ROE）：净资产收益率是衡量公司盈利能力的指标，表示公司净利润与股东权益的比率。高ROE值通常意味着公司管理层在使用股东资本方面效率较高。

4).资产负债率（Debt-to-Asset Ratio）：资产负债率显示了公司总负债与总资产的比例，用以评估公司的财务杠杆水平和偿债能力。较低的资产负债率表示较低的财务风险。

5).营业收入增长率：这一指标显示了公司营业收入的增长速度，反映了公司销售和业务扩展的能力。持续的收入增长是公司成长性的重要标志。

6).现金流量：包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和融资活动产生的现金流量。稳定的正现金流量表示公司能够自我维持和扩展业务，而负现金流量则可能表明财务压力。

7).分红率（Dividend Yield）：分红率是公司分红总额与股票价格的比例，反映了投资者持有股票的现金回报率。对于寻求稳定现金流的投资者来说，分红率是一个重要的考量指标。

这些指标都是非常重要的财务指标，每一个都是一个因子，今天我们选出起的一个“净利润同比增长率”，这个因子来进行分析。

2.如何获取数据

我们还是用ak这个库来获取股票数据（ak这个库的使用，历史文章里面，我们的量化小册里面也详细介绍了），看一下下面的代码：

在这里插入图片描述

我提取了前3次的财务指标里面的 ‘净利润同比增长率’ ，这里面有2个层次可以挖掘，第一就是增长率的大小，第二就是3个季度的增长率的走向，很明显这个股票是很健康的走势，我们就单拿一个30.43% 来挖掘，我们看一下对不对，可以打开股票软件，看一下：

在这里插入图片描述

数据对的，总营收同比 21.05% ，净利润同比30.43%。

3.构造因子，筛选股票

我们通过上面的操作可以获取股票的财务指标里面的净利润增长率，然后我们跟股票的涨跌幅进行组合，来构造一个因子，如果股票的净利润增长率很高，而股票又是跌了很多的，那么就意味着股票是低估的，价格是围绕价值波动，那么股票后面会上涨的概率会很大。

基于这个思想，我们进行排序，我们对创业板1366家股票，进行排序：

在这里插入图片描述

我们看到排名在前面的2家是“飞荣达” 和 “罗博特科” ，这2家的净利润增长率非常高，我看一下这股票的最近1个月的收益。

从2月份的12块左右，涨到现在的15块，还是非常可观的，有近30%的涨幅，我们接着看看第二名罗博特科的收益：

在这里插入图片描述

从2月份的51.96 一路涨到现在的124块左右，已经翻倍了，这个收益已经非常牛逼了！

好了，限于篇幅其他的财务因子我就不挖掘了，大部分的选股策略都是通过各种因子进行排序来构建自己的股票池，如果财务数据再配合我们的k线来判断进出场时间点，是非常有戏的。**所以学点Python还是很有用的，对量化有兴趣的同学，小编也给大家分享一份Python学习资料和公开课，里面的内容都是适合零基础小白的笔记和资料，不懂编程也能听懂、看懂。

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