牛顿法与拟牛顿法:算法原理、区别及与梯度下降法的比较

本文介绍了牛顿法和拟牛顿法的原理,对比了它们与梯度下降法的区别。牛顿法利用二阶导数信息快速逼近极小值,但计算复杂度高;拟牛顿法则通过近似Hessian矩阵降低计算成本,适用于大规模问题。在实际应用中,需根据问题规模和需求选择合适的优化算法。

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牛顿法(Newton’s Method)是一种迭代优化算法,用于求解无约束优化问题的极值点。它建立在泰勒展开的基础上,通过二阶导数信息来逼近函数的局部形状,并以此为依据进行参数更新。相比于一阶梯度方法,牛顿法在逼近速度和精度上更加高效,但也存在一些问题。为了解决这些问题,拟牛顿法(Quasi-Newton Method)被提出并广泛应用。

  1. 牛顿法(Newton’s Method):
    牛顿法利用函数的二阶信息进行迭代求解,它的基本思想是以当前点处的一阶导数(梯度)和二阶导数(Hessian矩阵)信息估计函数的局部形状,并通过不断迭代逼近极小值点。

定义优化问题为:求解函数f(x)的极小值,其中x表示待更新的参数。

牛顿法的迭代公式如下:
[ x^{(k+1)} = x^{(k)} - (\nabla^2 f(x{(k)})){-1} \nabla f(x^{(k)}) ]

其中,( \nabla f(x^{(k)}) )表示函数f在当前点x^(k)处的梯度向量,( \nabla^2 f(x^{(k)}) )表示Hessian矩阵。

牛顿法的优点是收敛速度快,尤其在接近极小值点时表现得更佳。然而,由于计算和存储二阶导数矩阵的开销较大,牛顿法

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